การพยากรณ์ดัชนีราคาเหล็กของประเทศไทยโดยแบบจาลองARIMA และแบบจาลอง ARIMAX (Steel Price Index Forecasting Using ARIMA and ARIMAX Model)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความแม่นยาในการพยากรณ์ดัชนีราคาเหล็กระหว่างแบบจำลอง ARIMA (Autoregressive integrated moving average model ) และการประยุกต์ใช้แบบจาลอง ARIMAX (Autoregressive Moving Average with Exogenous Variables) โดยผลการศึกษาพบว่า แบบจำลอง ARIMAX ที่มีราคาน้ามันและราคาสินแร่เหล็กเป็นตัวแปรอิสระในการพยากรณ์สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์ดัชนีราคาเหล็กมีความแม่นยากว่าแบบจำลอง ARIMA ซึ่งใส่ข้อมูลในอดีตของดัชนีราคาเหล็กอย่างเดียวในการพยากรณ์ และแบบจำลอง ARIMAX ยังมีความแม่นยากว่าการพยากรณ์แบบไม่มีแบบจำลอง (Random walk Process)

คำสำคัญ: การพยากรณ์, ดัชนีราคาเหล็ก, แบบจำลอง ARIMA, แบบจำลอง ARIMAX