การศึกษาแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์แบบระลอกคลื่น

บทคัดย่อ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเสมอ ในยามที่ผลตอบแทนที่ได้รับจากการออมเงินกับธนาคารพาณิชย์นั้นต่ำ อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงก็ย่อมมีความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบระลอกคลื่น (Wavelet Analysis) เข้ากับแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) ซึ่งวิธีการนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา โดยแบ่งย่อยตามความถี่ที่แตกต่างกัน (ด้วยการกำหนดค่าสเกลเวลา) ซึ่งในแต่ละความถี่จะถูกแยกองค์ประกอบ และแสดงผลให้อยู่ในรูปของโดเมนเวลาเช่นเดิม …