การศึกษาความผันผวนของ SET50 Index Futures อันเนื่องจากผลกระทบของ Weekend Effect

บทคัดย่อ

การศึกษาความผันผวนของ SET50 Index Futures อันเนื่องจากผลของ Weekend Effect เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ความผันผวนของ SET50 Index Futures อันเนื่องจากการขาดหายหรือความต่อเนื่องของข้อมูลในช่วงที่หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ของสุดสัปดาห์ โดยรวบรวมข้อมูลสำหรับชำระราคา (Settlement price) แบบรายวันของสัญญาที่มีอายุน้อยที่สุด (Nearest Contract) ของ SET50 Index Futures ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2549 (วันเปิดการซื้อขาย) จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2552 จำนวน 814 ข้อมูล …