การพยากรณ์ราคายางพาราด้วยวิธี ARIMA-GARCH และ Decomposition Method

บทคัดย่อ

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมในการพยากรณ์ราคายางแต่ละชนิด เพื่อศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ด้วยรูปแบบ ARIMA-GARCH และ Decomposition Method โดยใช้ข้อมูล ต้งัแต่วนั ที่1 มกราคม 2545ถึงวนั ที่12ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นจา นวน 3111 ตัวอย่างโดยใช้แบบจำลอง ARIMA-GARCH และ Decomposition Method ในการพยากรณ์ จากการศึกษาพบว่า ในการทดสอบ Unit root ด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller test (ADF test) ค่าทดสอบทางสถิติไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ ตามค่าทดสอบทางสถิติในระดับผลต่างที่ 1 (first difference) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 5 และจากการพิจารณาแบบจำลองที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับยางแผ่นดิบคือ AR(1) MA(1) สำหรับแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยางแผ่นรมควัน คือ AR(1) MA(2) โดยพิจารณาจากค่า Akaike Information Criterion (AIC) และค่า Schwarzt Crition (SC) ที่มีค่าน้อยที่สุด นอกจากนั้นยังพิจารณาจากค่า RMSE ซึ่งแบบจำลองของยางแผ่นดิบมีค่าเท่ากับ 26.41513และแบบจำลองของยางแผ่นรมควันชั้น 3 มีค่าเท่ากับ 30.47396และสำหรับแบบจำลอง ARIMA-GARCH ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์คือ ARIMAGARCH(1,1) ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท้งัภาครัฐและต่อเกษตรกรใหท้ ราบถึงปัจจยั เสี่ยงในด้านราคาที่จะเกิดข้ึน เพื่อสร้างภูมิคุม้กนั พร้อมรับสิ่งที่เขามาจากการเปลี่ยนแปลง