กลไกการส่งผ่านของความผันผวนระหว่างตลาดหุ้น, ตลาดน้ำมัน และตลาดทองคำ [MBE, 2552]


บทคัดย่อ: ในปัจจุบันที่ตลาดหุ้น, ตลาดน้ำมัน และตลาดทองคำต่างมีความเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตทั้งในด้านของโครงสร้างภายในตลาด และความสัมพันธ์กับตลาดอื่น กอปรกับความผันผวน ในระบบเศรษฐกิจอันเป็นผลที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกทำให้โครงสร้างและกลไก การส่งผ่านความผันผวนของตลาดเหล่านี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดยมุ่งหวังเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาโอกาสการทำกำไรหรือการกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดเหล่านั้น โดยในการศึกษานี้จะใช้แบบจำลอง MGARCH แบบสองตัวแปร ...